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大冷股份股票外汇基础知识之算法交易和程序化交易有什么区

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年02月13日 23:42:09

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  在外汇交易中,算法交易和程序化交易都是外汇交易方法中的内容。在之前的文章中,我们分别介绍了关于算法交易和程序化交易的相关知识,这篇文章我们就来比较一下这两种交易方法,看看算法交易和程序化交易有什么区别

  1. 程序化交易:program trading

  很简单的字面意思,意味着你利用程序(program)进行交易。具体的交易时机,交易仓位,止损止盈获利标准可能包含在程序本身,也可能独立于程序之外,

  程序本身只是执行的方式。

  与程序交易对应的是人工交易。一般利用程序交易有几大优势,比如说较快的速度,脱离了人为情绪的影响,执行力有保证等等。同时也应注意交易程序和交易系统的区别。交易系统是一个完整的系统,具体执行的程序可能只是其中的一部分。一个良好的交易系统应该还有风险控制、资金利用、仓位管理等方面的内容,而不仅仅是买卖信号的产生。

  2. 算法交易:algorithm trading 意味着你的交易决定是根据一条或多条算法 (algorithm)

  进行的,算法即是你交易的基础(trading logic)。

  算法本身千差万别,难以一概而论,常见的有以均价为基准的VWAP,通过固定时间间隔执行的TWAP, 趋势跟随的momentum

  trader等等,如果你自己编一个根据MACD,RSI什么的产生指标的东西,也可以勉强称为algorithm的。算法交易的执行可以是手工的,也可以是纯自动化的。如果利用交易程序来执行的话,就是程序化算法交易。现在大部分的算法交易都由程序化来实现,原因在上一条最后有提到。

  3. 高频交易:high frenquency trading 意味着每次交易从开仓到平仓只有很短的时间间隔,一般从十几分钟到几微秒不等。

  主要目的是通过市场短暂的价格波动而获利。无论是趋势追随交易还是套利交易, 只要速度达到了都可以被称为高频交易。

  人工达到高频交易的标准很难,所以一般都是通过程序交易:设置好算法,策略之后由下单软件执行。为了达到有竞争力的

  速度还需要软硬件共同配合。现在高频交易大概占美国市场电子交易的60%-70%。这是一个winner takes

  all的游戏,所以到最后大家都在比拼硬件设施,比拼跟exchange的co-location以获得几微秒的优势。 返回外汇网首页,查看更多>>

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